Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Alokace aktiv

aktualizováno 
Příklady jak správná alokace aktiv snižuje riziko nebo zvyšuje výnos portfolia.

1. příklad

Investor investuje 100% svých aktiv do amerických dlouhodobých státních dluhopisů. Na základě historických dat víme, že jeho portfolio má průměrný očekávaný výnos 5% a nese riziko ve výši 11,7 % (standardní odchylka).



2. příklad

Investor investuje 50% do akcií, 35% do dluhopisů a 15% do hotovostních instrumentů. U takto složeného portfolia stoupl očekávaný průměrný výnos na 8,4%, ale riziko zůstalo konstantní na 11,7%. Přesto, že jsme do portfolia přidali riskantnější aktiva (akcie) celkové riziko zůstalo konstantní.



3. příklad

Ve třetím případě investor investuje 20% do akcií, 5% do dluhopisů a 75% do hotovostních instrumentů. Toto portfolio má riziko 4,9%, které je podstatně nižší než portfolio první, a očekávaný výnos 5%, tedy bez změny.



Vytvořeno ve spolupráci s Baader Securities



Jak si vybudovat finanční rezervu

měsíců % měsíců
Vypočítat
Měsíčně spořte
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Zisk dvacet tisíc denně? Nevěřte všemu, může jít o trik v překladu

Kdo chce začít investovat, jde na internet. Tam je informací nejvíc. Jenomže ne vše, co se píše, je pravda. Stejně jako nemusí být úplně pravdomluvný člověk,...  celý článek

Michal Valentík, investiční ředitel společnosti Broker Trust
Zažijí akciové trhy pád? Trocha statistiky potvrzuje známá pravidla

Na akciových trzích se žádné výrazné veletoče nyní nekonají. Rozkolísanost trhu je na historickém minimu a především americké akciové indexy jsou na svých...  celý článek

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust
Investovat, nebo obchodovat? Analytik radí, co je větší jistota

Být investorem, nebo traderem čili obchodníkem? Takovou otázku si klade většina těch, kteří se rozhodli zhodnotit své prostředky na finančních trzích. Co je...  celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.